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光大證券-量化組合跟蹤周報：小市值風格明顯，PBROE組合小幅跑贏基準-220813

　　量化市場跟蹤　　大類因子表現：本周全市場股票池中，盈利、beta因子取得正收益(0.56%、0.31%)，市值因子取得明顯負收益(-1.1%)，市場表現為價值風格、小市值風格...[詳細]

2022-08-13 分享者：江**坐作者：祁嫣然評級：頁數：10 頁

天風證券-因子跟蹤周報-220813

　　因子IC跟蹤　　IC方面，最近一周，季度凈利潤同比增長、季度roe同比、市值等因子表現較好，一致預期EPS變動、90天分析師覆蓋度、1個月非流動性沖擊等因子表現較差；最近一月...[詳細]

2022-08-13 分享者：yuan******ing 作者：祗飛躍評級：頁數：7 頁

國盛證券-量化分析報告：擇時雷達六面圖，資金面和情緒面均有所改善-220813

　　擇時雷達六面圖。國盛金工的擇時雷達六面圖主要綜合了宏觀流動性、宏觀經濟、市場估值、資金流向、技術指標、情緒指標這六個維度的信息，使用了三十多個指標對未來權益市場給出擇時觀點并進...[詳細]

2022-08-13 分享者：564****36 作者：劉富兵，葉爾樂，林志朋評級：頁數：23 頁

光大證券-金融工程市場跟蹤周報：主要指數全面上漲，北向資金轉為凈流入-220813

　　本周市場表現：　　本周（2022.08.08-2022.08.12，下同）主要寬基指數均上漲。上證綜指上漲1.55%，上證50上漲0.81%，滬深300上漲0.82%，中證5...[詳細]

2022-08-13 分享者：yor****09 作者：祁嫣然評級：頁數：15 頁

浙商證券-金融工程點評：誤定價因子選股組合周報-220812

　　誤定價因子選股組合　　本周（2022年8月8日至2022年8月12日，下同），誤定價因子低估組累計收益率為3.83%，相對滬深300指數超額收益為3.01%。多空組合收益率為...[詳細]

2022-08-12 分享者：麥**里作者：邱冠華評級：頁數：5 頁

浙商證券-金融工程點評：“新能源+”指數產品日報-220812

　　內容要點　　“新能源+”指數K線走勢　　“新能源+”指數今日開盤價為921.37，收盤價為913.42，最高價為935.55，最低價為904.20。今日漲跌幅為-0.99%...[詳細]

2022-08-12 分享者：wan****en 作者：邱冠華評級：頁數：5 頁

浙商證券-金融工程點評：“新能源+”指數產品日報-220811

　　內容要點　　“新能源+”指數K線走勢　　“新能源+”指數今日開盤價為919.78，收盤價為922.54，最高價為935.17，最低價為901.19。今日漲跌幅為0.85%，...[詳細]

2022-08-12 分享者：光**3 作者：邱冠華評級：頁數：5 頁

天風證券-金工專題報告：常見選股策略的收益特征及其對多因子策略的增強-220812

　　特質收益是選股策略的穩定收益來源　　通過股票風險模型對選股策略進行收益歸因，可以將選股策略的收益分解為風險因子貢獻和特質貢獻兩部分，由此可用于分析選股策略超額收益的收益來源、...[詳細]

2022-08-12 分享者：qtm****21 作者：祗飛躍評級：頁數：13 頁

華鑫證券-金融衍生品策略日報：鑫策-220812

　　▌策略觀點　　本周四，滬深股指全線上揚，北向資金急速進場，核心資產迎來修復。截止收盤，上證指數漲1.60%，深證成指漲2.05%，創業板指漲2.37%，滬深300漲2.04%...[詳細]

2022-08-12 分享者：kang******eng 作者：董冰華評級：頁數：5 頁

湘財證券-基于滬深300指數：支持向量機在股票擇時中的應用-220809

　　投資要點：　　策略邏輯　　本策略采用機器學習中的支持向量機模型對滬深300指數進行擇時。策略最終采用換手率、ADTM、ATR、CCI、MACD、MTM、ROC、SOBV、S...[詳細]

2022-08-12 分享者：xuy****ua 作者：王宜忱評級：頁數：6 頁

東海證券-金融工程日報：非銀金融引領上漲，顯示市場回暖跡象-220812

　　市場數據：　　主要指數與行業　　最近1個交易日，各主要指數悉數上漲，金融指數（4.96%）漲幅最大，上證指數（1.60%）漲幅最??；最近5個交易日，各指數悉數上漲，金融指數...[詳細]

2022-08-12 分享者：bs***0 作者：丁競淵評級：頁數：16 頁

東興證券-ETF輪動策略跟蹤：外資風險偏好未來有望提升，8月推薦稀土ETF-220811

　　投資摘要：　　7月ETF輪動因子的IC值為-24.90%，預測效果不佳，7月國內地產去杠桿下的違貸風險發生和海外美聯儲大幅加息背景下外資風險偏好偏弱，北上資金流入放緩明顯，這...[詳細]

2022-08-11 分享者：bus****2g 作者：高智威評級：頁數：13 頁

華鑫證券-金融衍生品策略日報·鑫策-220811

　　▌策略觀點　　本周三，上證指數早盤小步后撤，午后跌破五日均線后反抽。寧德時代、邁瑞醫療、愛爾眼科、億緯鋰能、智飛生物集體調整，創業板指下潛。截止收盤，上證指數跌0.54%，深...[詳細]

2022-08-11 分享者：lay****10 作者：董冰華評級：頁數：5 頁

國聯證券-金融工程專題：新能源基金投資策略優選-220811

　　新能源行業特點：細分行業眾多，估值分化大，受到機構熱捧　　新能源行業包括新能源汽車產業鏈、光伏、風電、核電等細分行業，當前新能源基金跟蹤的指數共有14只。中證光伏產業指數為跟...[詳細]

2022-08-11 分享者：wan****01 作者：朱人木，王曉檬評級：頁數：30 頁

東海證券-金融工程日報：各主要指數下跌，多數行業大單凈流出-220811

　　市場數據：東海策略研究類模板　　主要指數與行業　　最近1個交易日，各主要指數悉數下跌，中證500（-0.31%）跌幅最小，創業板指（-1.34%）跌幅最大；最近5個交易日，...[詳細]

2022-08-11 分享者：月**樹作者：丁競淵評級：頁數：16 頁

浙商證券-金融工程點評：“新能源+”指數產品日報-220810

　　內容要點　　“新能源+”指數K線走勢　　“新能源+”指數今日開盤價為919.68，收盤價為914.79，最高價為938.33，最低價為900.00。今日漲跌幅為-0.82%...[詳細]

2022-08-11 分享者：jian******111 作者：邱冠華評級：頁數：5 頁

東興證券-賽道選基因子跟蹤：TMT精選基金組合持續跑贏等權基準，醫藥精選組合取得1.69%超額收益-220810

　　為了更好的跟蹤東興金工基于業績動量因子的行業賽道精選基金組合的表現，東興金融工程團隊推出了賽道選基因子跟蹤月報。　　根據東興主動管理行業主題基金智能識別方法，截至2022年7...[詳細]

2022-08-10 分享者：jta****ro 作者：高智威評級：頁數：13 頁

華安證券-“學海拾珠”系列之一百零四：基金交易分歧與業績影響-220810

　　主要觀點：　　本篇是“學海拾珠”系列第一百零四篇，文獻研究了海外基金交易分歧與其業績影響，提出了一種比傳統的重疊指標（羊群效應）更具信息性的衡量指標，同時考慮了基金的買入和賣...[詳細]

2022-08-10 分享者：小**球作者：嚴佳煒評級：頁數：15 頁

東海證券-金融工程日報：多數指數小幅上漲，電力設備持續大單凈流入-220810

　　主要指數與行業　　最近1個交易日，各主要指數多數上漲，創業板指（0.71%）漲幅最大，金融指數（-0.47%）跌幅最大；最近5個交易日，各指數悉數上漲，中證500（2.78%...[詳細]

2022-08-10 分享者：406****79 作者：丁競淵評級：頁數：16 頁

華鑫證券-金融衍生品策略日報·鑫策-220810

　　▌策略觀點　　本周二，大盤全天低開后震蕩走高，創業板指領漲，滬指錄得4連陽。截止收盤，上證指數漲0.32%，深證成指漲0.24%，創業板指漲0.71%，滬深300漲0.20%...[詳細]

2022-08-10 分享者：wy***8 作者：董冰華評級：頁數：5 頁

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