南華期貨-期權日報-220128

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                        日期:2022-01-28 11:40:17 研報出處:南華期貨
                        研報欄目:期權研究 周小舒,王茜  (PDF) 12 頁 576 KB 分享者:lish******123
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                        研究報告內容
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                          期權策略跟蹤

                          行情判斷:50ETF震蕩偏弱

                          期權持倉:賣出一手50ETF購2月3.6認購期權;賣出一手50ETF沽2月2.85認沽期權

                          金融期權數據

                          上一交易日金融期權隱含波動率大幅上漲。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】市場短期受情緒影響明顯。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)平值期權隱含波動率明顯上漲,近月期權隱含波動率上漲,短期市場不確定性較大。南華50ETF期權波動率指數是22.80,南華滬深300期權波動率指數是22.50,南華波動率指數小幅上漲,股指大幅回調,預期50ETF維持震蕩走勢,建議投資者構建賣出勒式策略。

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