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南華期貨-期權日報-220128

日期：2022-01-28 11:40:17 研報出處：南華期貨

研報欄目：期權研究周小舒，王茜

(PDF) 12 頁 576 KB 分享者：lish******123

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研究報告內容

　　期權策略跟蹤

　　行情判斷：50ETF震蕩偏弱

　　期權持倉：賣出一手50ETF購2月3.6認購期權；賣出一手50ETF沽2月2.85認沽期權

　　金融期權數據

　　上一交易日金融期權隱含波動率大幅上漲。市場短期受情緒影響明顯。平值期權隱含波動率明顯上漲，近月期權隱含波動率上漲，短期市場不確定性較大。南華50ETF期權波動率指數是22.80，南華滬深300期權波動率指數是22.50，南華波動率指數小幅上漲，股指大幅回調,預期50ETF維持震蕩走勢，建議投資者構建賣出勒式策略。

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